Ein Kapitalmarktmodell unter Ambiguität
Dr. Roselies Eisenberger (auth.)Eine Vielzahl experimenteller Studien hat gezeigt, daß Entscheider systematisch gegen die Verhaltenshypothese des Erwartungsnutzenmodells verstoßen. Die Maximierung des erwarteten Nutzens stellt aber die Standardannahme bezüglich der Präferenzen von Investoren bei der Ableitung von Kapitalmarktmodellen dar. Damit besteht eine Lücke zwischen verhaltenswissenschaftlichem Erkenntnisstand und der Modellierung von Märkten. Durch die Ableitung eines Kapitalmarktmodells auf Basis eines Modells, welches ambiguitätsaverse Präferenzen abbilden kann, wird ein Beitrag zum Schließen dieser Lücke geleistet.
년:
1996
판:
1
출판사:
Physica-Verlag Heidelberg
언어:
german
페이지:
200
ISBN 10:
3790809373
ISBN 13:
9783790809374
시리즈:
Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge 126
파일:
PDF, 7.76 MB
IPFS:
,
german, 1996
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